Sistemas automatizados de negociação de Forex - Eles funcionam Ninguém se importa em gerar uma renda considerável do lado. Em comparação com outras oportunidades de investimento, o mercado forex revela-se uma opção muito convincente para a maioria das pessoas. No entanto, muitos comerciantes novatos que entram no mercado forex muitas vezes transpiram com grandes perdas e acabam deixando o mercado muito rapidamente. Uma busca superficial sobre o mercado forex irá revelar-lhe os diferentes programas e robôs que você pode usar. Quase todos esses programas vêm com avaliações estelares sobre como eles ajudaram os comerciantes a gerar grandes somas de dinheiro em tão curto espaço de tempo. Escusado será dizer que isso atrai a atenção do investidor comum. Afinal, você pode fazer o seu trabalho ao longo do dia e deixar seus sistemas automáticos de negociação forex em segundo plano. Quando você chegar em casa, eles terão gerado um lucro considerável para você. O que poderia dar errado Muito, parece. A maioria das pessoas não percebe que um grande número de robôs e outros sistemas automatizados de negociação forex são simplesmente inúteis. Eles são apenas projetados para ganhar dinheiro para os clientes e para popularizar um determinado produto. O que muitas pessoas não percebem é que você simplesmente não pode se enriquecer sem ter que levantar a mão por conta própria. Agora, isso não quer dizer que todos os robôs Forex sejam inúteis. Existem vários robôs e sistemas automáticos de negociação de Forex que podem ajudá-lo a fazer alguns bons negócios, mas uma coisa é certa: eles não são tão eficazes quanto eles são exagerados. A maioria dos sistemas automáticos de negociação forex podem ajudá-lo a fazer alguns bons negócios, mas eles não podem substituir a intuição humana. Você precisará gastar tempo no seu computador para observar o mercado e destacar as tendências. Enquanto os robôs e outros sistemas de negociação Forex podem ajudá-lo a fazer alguns negócios decentes, você deve saber que eles não são um substituto efetivo para os seres humanos. No entanto, eles podem complementar sua estratégia comercial atual. Por exemplo, uma grande vantagem de usar sistemas automáticos de negociação forex é que eles são capazes de digitalizar centenas de milhares de gráficos em apenas alguns segundos. No entanto, você sempre deve dar uma cautela ao vento e nunca confiar nas informações no relatório gerado. Quase 90 das informações destacadas no relatório provavelmente provavelmente serão incorretas. Afinal, são sistemas robotizados que só aceitam alguns fatores. Considerando a volatilidade do mercado Forex, é lógico que um padrão Forex bot não tenha chance. Então, se você está pensando em comprar um robô Forex, a primeira coisa que você deve fazer é ler revisões detalhadas on-line sobre o próprio produto. Em segundo lugar, se você está comprando o robô, é imperativo que você não o use para o dia inteiro de negociação. Se você der o controle cheio do robô de sua conta, não demorará muito antes de você acabar com algumas perdas sérias. Observe sempre o mercado e dê um controle limitado ao robô. Artigos com base em: Os prós e os contras dos sistemas de negociação automatizados Os comerciantes e investidores podem fazer uma entrada precisa. Saída e regras de gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação da estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo irá introduzir leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.) O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas de comércio e as saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados geralmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem estar escritas na linguagem proprietária das plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Monetário.) Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação possuem assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no final da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias customizados ou trabalham em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Como usar os Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações de estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação é inserida, qualquer pedido de perdas de proteção de paradas. Paradas de trânsito e metas de lucro serão geradas automaticamente. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante. Vantagens de sistemas de negociação automatizados Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que tem medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a sobrecarregar a compra e venda em todas as oportunidades percebidas. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não consegue adivinhar exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia de negociação e determinem a expectativa de sistemas do valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refindar suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações. Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não há como um plano de negociação que ganhe 100 das perdas de tempo são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para Construir um Plano de Negociação de Vencimento). Velocidade de Entrada de Pedido Melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado dos negócios. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de parada de perdas antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça. Diversificar a negociação. Os sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário trocar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isso tem o potencial de espalhar o risco em vários instrumentos ao criar um hedge contra posições perdidas. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Poderia haver também uma discrepância entre os negócios teóricos gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre otimização. Embora não sejam específicos dos sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtest podem criar sistemas que parecem ótimos no papel e que realizam terrivelmente em um mercado ao vivo. O excesso de otimização refere-se a ajuste de curva excessivo que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais nos dados históricos sobre os quais foi testado. Os comerciantes às vezes incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios lucrativos ou nunca deve ter uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ao vivo. (Esta sobre otimização cria sistemas que ficam bons apenas em papel. Para mais informações, consulte Testes de retorno e avanço: a importância da correlação.) Os comerciantes de automação baseados no servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma negociação baseada no servidor Plataforma como Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis. Conclusão Embora seja um ppealing para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizada não devem ser considerados um substituto para o comércio cuidadosamente executado. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies for Beginners.) Os sistemas automáticos de negociação funcionam ou. O nome que você deu a este tópico é uma das Grandes Perguntas. Vai demorar um pouco até que os profissionais de demonstração de clientes comerciais aduzem a viabilidade do comércio automático. Provavelmente nunca. Ninguém gosta de pensar que podem ser substituídos por máquinas, e eles vão lutar até o final para manter seus empregos. Mesmo caras como Alexander Elder, que, a julgar por suas declarações ousadas, deve ser um comerciante auto-sustentável, ainda tem seu trabalho de dia de psiquiatria e vende uma tonelada de lixo em seu site mais antigo. Ele cobra 300 dólares por hora para consultas comerciais pessoais. 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Ele diz em Come Into My Trading Room que o comércio automático é fundamentalmente falho, sem dar nada, mas um motivo muito bobo pelo qual ele pensa assim. E alguém viu o que ele diz sobre o comércio forex nesse livro Este cara é uma fraude tão grande quanto qualquer um. Gee Autofx, eu posso ver que você está tão experiente quanto a medicina quanto você é sobre muitas coisas. Talvez ele goste de continuar sua prática e sente uma obrigação para com seus pacientes. Nah, você é muito inteligente para isso. Registrado em setembro de 2005 Status: pip my ride 629 Posts mike w: Embora sua afirmação possa ser verdadeira por prazos mais curtos, eu acredito por prazos mais longos , Um bom sistema automatizado funcionaria bem para qualquer condição de mercado a longo prazo, dependendo do (s) indicador (s) usado (s), do quão bem o sistema está programado e do gerenciamento de dinheiro. Por exemplo, adicione um 200 EMA em um gráfico diário de eurusd e veja os sinais (muito acima do EMA, abaixo do EMA) nos últimos anos. A coisa com sistemas automatizados é essa. Eles tendem a funcionar bem em um tipo de mercado, variando ou tendendo. Quando o mercado se desloca para você, eles tendem a perder sua luxúria se quiser. Em outras palavras, eles não podem estar certos o tempo todo. Quando eles estão errados, parece que a maioria das pessoas descobriu isso, eles estão realmente errados. Eu acho que você seria melhor aprender tudo sobre os mercados e depois trocar por você mesmo. Isso, para mim, é muito melhor do que gastar muito dinheiro em algo que só funcionará um pouco do tempo. Boa sorte. O nome que você deu a este tópico é uma das Grandes Perguntas. Vai demorar um pouco até que os profissionais de demonstração de clientes comerciais aduzem a viabilidade do comércio automático. Provavelmente nunca. Ninguém gosta de pensar que podem ser substituídos por máquinas, e eles vão lutar até o final para manter seus empregos. Mesmo caras como Alexander Elder, que, a julgar por suas declarações ousadas, deve ser um comerciante auto-sustentável, ainda tem seu trabalho de dia de psiquiatria e vende uma tonelada de lixo em seu site mais antigo. Ele cobra 300 dólares por hora para consultas comerciais pessoais. Ele diz em Come Into My Trading Room que o comércio automático é fundamentalmente falho, sem dar nada, mas um motivo muito bobo pelo qual ele pensa assim. E alguém viu o que ele diz sobre o comércio forex nesse livro Este cara é uma fraude tão grande quanto qualquer um. Eu leio livros de Elders e, como muitos autores nos dias de hoje (sugestão de dica), ele não apresenta uma série de evidências para apoiar seu ponto de vista e os ideais de negociação. E, claro, não é um único backtest em seus livros. Oh, senhor, todos esses autores nunca ouviram falar da Omega Trade Station ou Wealth Lab ou Metatrader. Se alguém vier a mim e me pergunta se eu quero começar um negócio com ele, a primeira pergunta que devo fazer é. Quanto dinheiro eu posso fazer por ano. Então eu gostaria de saber quanto dinheiro empresas similares estão fazendo no bairro. Qualquer pessoa normal faria a mesma coisa. Mas quando se trata da FX Trading, parece que os leitores estão prontos para acreditar em QUALQUER COISA que um autor está dizendo, sem sequer questionar a rentabilidade (se houver) dos métodos descritos no livro, mesmo assim, em ambos os casos (iniciando um negócio E FX Trading), ainda estamos falando sobre como fazer (ou perder) dinheiro pessoalmente, se eu não conseguir encontrar qualquer backtest em um livro, simplesmente devolvê-lo à loja Barnes and Noble para obter um reembolso, simples assim. A partir de agora, se um autor não pode me mostrar, sem sombra de dúvida, que seu sistema está realmente fazendo dinheiro, depois adios amigo, de volta à livraria. A coisa com sistemas automatizados é essa. Eles tendem a funcionar bem em um tipo de mercado, variando ou tendendo. Quando o mercado se desloca para você, eles tendem a perder sua luxúria se quiser. Em outras palavras, eles não podem estar certos o tempo todo. Quando eles estão errados, parece que a maioria das pessoas descobriu isso, eles estão realmente errados. Eu acho que você seria melhor aprender tudo sobre os mercados e depois trocar por você mesmo. Isso, para mim, é muito melhor do que gastar muito dinheiro em algo que só funcionará um pouco do tempo. Boa sorte. Você descreve o comportamento de muitos sistemas de tipo preditivo. Você obviamente não é familiar com técnicas de pop-rock citadas. Simplesmente precisa saber como reservar lucros mais rápido do que os perdedores podem se acumular e fechar os perdedores quando é hora de fazê-lo. Temos sistemas que funcionam em TODAS as condições do mercado. Se você não acredita que isso é possível, esse é o seu problema, não o nosso. Quot. Aprendendo tudo sobre os mercados. É um conceito muito bobo. Ninguém pode saber tudo sobre os mercados, porque tanto é incognoscível. E uma vez que você começa a pensar que sabe muito, você começa a pensar que o seu comércio atual DEVE estar certo, e você não sabe entender que você deveria concentrar-se na reserva de lucros suficientes para cobrir todo o comércio que se transforma em um grande perdedor. A maioria do mundo comercial permanecerá presa na mentalidade exibida pela pessoa citada acima.
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